从零搭建华尔街日报：每天 06:00 自动生成的隔夜美股分析

A股投资者最难受的时间点是每天早上醒来那一刻。美股的收盘在凌晨，想知道昨晚纳斯达克涨了还是跌了、自己那几只 QDII 基金净值会怎么变，要么半夜盯盘，要么第二天到处翻数据。我给自己搭了一套全自动方案：每天 06:00 准时推到微信上，一条消息告诉你昨晚美股发生了什么。

日报搭建系列四篇：① AI 日报 → ② 华尔街日报（本文） → ③ Crypto 日报 → ④ A 股收盘分析

这篇文章教你怎么搭。和日报那篇一样，所有命令和 API 都在 Hermes Agent 里跑，不写一行爬虫代码。

一、数据流：四条通路，一条总结

先画一下这个页面的数据是怎么来的：

新浪 JS API（指数/个股实时价）
    → curl hq.sinajs.cn/list → 解析中文逗号分隔的原始报文
       ├─ 三大指数：道指(.DJI) / 纳指(.IXIC) / 标普(.INX)
       ├─ 半导体：费城 SOX(.SOX)
       └─ 七巨头：NVDA/AAPL/MSFT/GOOGL/META/MSFT/TSLA

MoltStreet AI 分析师共识
    → web_search"moltstreet signal NVDA"等 → AI 买卖信号

QDII 净值预估
    → fund-portfolio-management skill → T+1 净值偏移估算

       ↓ 以上三条并行采集，同一条 cron 内串联

一条 LLM (deepseek-v4-pro) → 生成三段式：指数表 + 市场分析 + 驱动因素

       ↓ 写入 JSON（_indices.json + _analysis.json）

Flask (wallstreet_daily.html) → 前端渲染卡片

核心设计：指数必须用 Sina API 实价，不允许用 fund-tracker 盘中快照（那个是 10 分钟延迟的估值，和收盘价对不上）。这在一开始的 prompt 里就写成了硬约束。

二、核心数据源：Sina JS API

Sina 的 hq.sinajs.cn 是 A 股投资者最熟悉的免费行情接口，它用一个看起来像上古时代的格式返回数据：

curl -s -H "Referer: https://finance.sina.com.cn/" \
  "https://hq.sinajs.cn/list=gb_dji,gb_ixic,gb_inx,gb_sox,gb_nvda,gb_aapl"

返回是逗号分隔的中文数据行。解析后能得到当前价、涨跌额、涨跌%、最高最低、开盘、昨收。

这个接口有几个要注意的点：

必须带 Referer: https://finance.sina.com.cn/，否则会被拒
gb_ 前缀代表美股（Global Business），dji=道琼斯、ixic=纳斯达克、inx=标普 500、sox=费城半导体
返回的是实时价，但 cron 在 06:00 触发时要取的是前一个交易日的收盘价——这个靠 cron 的 prompt 里做日期推断（跨周末回退到周五）
代码里用的是带有超时防护的 curl：

curl -s --max-time 10 -H "Referer: https://finance.sina.com.cn/" \
  "https://hq.sinajs.cn/list=gb_dji,gb_ixic,gb_inx,gb_sox,gb_nvda,gb_aapl,gb_msft,gb_avgo"

--max-time 10 是保底的超时门，防止 API 不响应挂住整个 cron。

三、Skill 选择

wallstreet 日报的 cron 有三层 skill：

Skill	作用	为什么必要
`wallstreet-daily`	华尔街日报的专用 Skill，存了指数对照表和数据格式	内置映射关系和输出模板
`us-market-closing-report`	处理 Sina JS 数据 → 标准化的美股收盘报告	指数/个股格式化 + 计算
`moltstreet`	调用 MoltStreet AI 的买卖信号	多分析师共识 + 技术面信号

主 cron 是 LLM 驱动（deepseek-v4-pro），调度在周二到周六 06:00（对应美股周一至周五收盘后）。

cronjob(action='create',
    name='华尔街日报',
    schedule='0 6 * * 2-6',           # 周二~六 06:00 (美股交易日)
    model={'provider':'custom:api.deepseek.com','model':'deepseek-v4-pro'},
    skills=['wallstreet-daily','us-market-closing-report','moltstreet'])

为什么不是全周：美股周六日不交易，周一早上没有"周五之后的收盘数据"（等于空白），所以周一只做静默——cron 的第一步就是检测是否为交易日/美股是否休市，不是就直接 [SILENT] 终止、不写文件。

四、MoltStreet：一个额外的信号层

除了指数价格本身，加了一层 MoltStreet 的 AI 信号。MoltStreet 是多模型共识平台，对每只股票有一个"多少分析师看多/看空"的聚合。cron 在拿到指数/个股数据后，用 web_search 搜 MoltStreet 的信号（如"moltstreet NVDA signal"），提取"consensus"摘要附在个股分析里。

这层信号的价值不是预测涨跌，而是知道市场当前的情绪温度。如果所有指数都涨但 MoltStreet 信号开始偏向谨慎，那条新闻的价值在于"要小心了"而不是"明天一定跌"。

五、数据输出：从 JSON 到网页

日报生成后，写两个文件到 ~/.hermes/demo2/ 目录：

{YYYY-MM-DD}_indices.json：四大指数 + SOX + 七巨头的收盘数据
{YYYY-MM-DD}_analysis.json：市场概况（~500 字）+ 驱动因素（6 个维度各 ~200 字）

Flask 管渲染。/wallstreet/ 路由读这两个 JSON 文件，用 render_demo2_html() 把数据转成 HTML 卡片，放进 wallstreet.html 模板。模板自带日期导航条——用户可以切换历史日报、而不需要后端重新生成。

同一个数据管线还驱动了主页的"每日 WallStreet 新闻"入口。

失败恢复和日报文章里写的完全一样：手动写 JSON 覆盖数据文件、网页刷新即生效。不重跑 prompt。

六、QDII 净值预估（附赠）

华尔街日报还带动了一个额外功能：QDII 基金净值预估。因为 A 股和美股有时差——白天看到的美股行情当晚才会反映在 QDII 的净值里。所以每天早上 07:55，另一个 cron 会跑：

cronjob(action='create',
    name='隔夜美股+QDII预估',
    schedule='55 7 * * 2-6',
    skills=['us-market-closing-report','fund-portfolio-management','moltstreet'])

逻辑很简单：读昨晚美股各指数的涨跌 → 结合基金的前十大持仓权重 → 估算今天 QDII 净值会涨/跌多少个百分点。加上了 fund-portfolio-management skill 提供的假期检测和净值查询。

这个结果写在 ~/.hermes/fund-tracker/qdii-analysis.json，供 DEMO6（QDII 基金分析页）直接渲染。

七、一个踩过的坑

美股和 A 股的交易日历不一样。Python 的 datetime 默认不识别美国联邦假日（如马丁路德金日、感恩节后周五），而 Sina API 在这些日子冷启动时返回的是前一个交易日的旧数据。

解决方法是 prompt 里加一个硬检查：

美东交易日 US_DATE = 通常为 CN_TODAY 的前一个日历日（跨周末时回退到上周五）
美股休市日（周末+美国法定假日）→ 输出 [SILENT] 并终止，不写文件

需要手动维护美国假日列表是这套方案最大的不完美之处。但换个角度想：这也是它和另外三篇日报的本质区别——AI 日报、Crypto、A 股都不用关心"数据源今天开不开门"，只有美股需要。能把"不开门的日子安安静静不写文件"这件事做到零出错，比写出漂亮的收盘分析更难。